Gustavo Villa, director de Estudios Económicos de la Superintendencia de Bancos de Panamá dijo que ciertamente el nivel de capitalización podría caer, no obstante es una adecuación de patrimonio saluble.
Actualmente, el acuerdo de adecuación de capitales Basilea I exige un nivel de capitalización del 8%, y Panamá está 10 puntos porcentuales por encima de esa exigencia.
Desde el pasado mes de junio la Superintendencia de Bancos tiene un equipo de trabajo, el que tienen la responsabilidad de analizar cada segmento del nuevo acuerdo que entraría a regir a partir del año 2007.
El primer grupo es el que se encarga de realizar los análisis cuantitativos, y desde hace varias semanas viene ejecutando una serie de mediciones, utilizando el método estandarizado de Basilea II, que es el más sencillo del nuevo acuerdo.
Tanto en el escenario consolidado de los activos bancarios como en el análisis individual, a varios bancos de la plaza se le determinó que el nivel de capitalización podría caer 4%.
"Sin embargo, esto no es la información final, ya que los análisis continúan y también los bancos están realizando sus propias mediciones", indicó Villa.
En los próximos días continuarán los estudios bajo un esquema más específico de cómo impactaría el nuevo acuerdo en la banca local, incluyendo las instituciones extranjeras, agregó.
Hoy día la mayoría de los bancos de la plaza local invierte en papeles del Estado panameño y su nivel de exposición es 0% bajo las normas de Basilea I, sin embargo, con el nuevo reglamento las normas serán diferentes, ya que Panamá no cuenta con grado de inversión.
Con Basilea II el nivel de riesgo de invertir en deuda soberana en países que no tienen grado de inversión incrementa en 100%.
Lo anterior en pocas palabras castiga a los bancos que inviertan en deuda soberana panameña, ya sean Notas del Tesoro, Letras del Tesoro o Bonos Globales.
Por lo anterior, los técnicos de la Superintendencia de Bancos están buscando los mecanismos para que este punto no afecte demasiado a la banca, explicó Gustavo Villa, quien agregó que no existe nada definido sobre este aspecto.
Los activos interbancarios, igualmente serán castigados bajo la plataforma estandarizada del nuevo acuerdo de adecuación capitales, toda vez que estas transacciones entre bancos dependerá de la calificación de riesgo que tengan, comentó Villa.
En el país sólo aproximadamente 7 bancos cuentan con calificación de riesgo de grado de inversión, pero ninguno llega a AA, que es la calificación que exigen los creadores del nuevo acuerdo.
Entre los bancos que cuentan con calificación de riesgo se encuentran Banco General, Banistmo, Global Bank, Continental, Bladex entre otros.
Si los bancos no tienen esta calificación, la transacción será más costosa para la banca.
"Estos dos aspectos son seguidos muy de cerca por el equipo de trabajo, a fin de encontrar un mejor escenario para los estas instituciones", comentó.
En 1988 cuando comenzó a hablarse de Basilea 11 se tomó como base el Grupo de los 10 (G-10) que son economías con un nivel de riesgo de AAA y que no se verían afectadas en lo más mínimo con la nueva reglamentación.
En diversas ocasiones se ha indicado que los bancos de menor tamaño serán impactados con la aplicación del Basilea ll.
